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| 标题 | 09年证券从业资格考试：关于最小方差的解答 | |||||
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。 A．最小方差证券组合为B B．最小方差证券组合为40%A+60%B C．最小方差证券组合的方差为24% D．最小方差证券组合的方差为20% 解答：最小A比例= B标准差/（A标准差+B标准差）×100%=0.2/（0.3+0.2）×100%=40% 最小方差=40%×30%+60%×20%=24% 完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。 A．最小方差证券组合为40%A+60%B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14.8% D．最小方差证券组合的方差为0 解答：最小A比例=B标准差/（A标准差+B标准差）=0.25/（0.3+0.25）=5/11 完全负相关系数为-1，最小方差为0 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。 A．最小方差证券组合为40%A+60%B B．最小方差证券组合为36%A+64%B C．最小方差证券组合的方差为0.0576 D．最小方差证券组合的方差为0 解答：最小A比例= B方差/（A方差+B方差）×100%=0.3^2/（0.4^2+0.3^2）×100%=36%，完全不相关系数为0， 最小方差=（40%×36%）^2+(30%×64%）^2=0.020736+0.036864=0.0576 编辑推荐： 好资料快收藏，考试大证券站 考试大证券在线模拟系统，海量题库 2009年证券从业考试远程辅导，热招中！
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