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| 标题 | 银行从业2017风险管理考点：操作风险监测与报告 |
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出国留学网银行专业资格栏目精心整理推荐“银行从业2017风险管理考点：操作风险监测与报告”，希望对广大读者有所帮助。更多相关资讯，请继续关注本网。 1 风险监测 1.风险诱因/环节 2.关键风险指标 关键风险指标的选择应遵循以下四个原则： ① 相关性 ② 可测量性 ③ 风险敏感性 ④ 实用性 确定关键风险指标的三个步骤为： 第一步，了解业务和流程; 第二步，确定并理解主要风险领域; 第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。 根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。 ① 人员在当前部门的从业年限 ② 员工人均培训费用 ③ 客户投诉占比 ④ 失败交易数量占比 ⑤ 柜台平均工作量 ⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异 ⑦ 前后台交易不匹配占比 ⑧ 系统故障时间 ⑨ 系统数量 ⑩ 反洗钱警报占比 3.因果分析模型 因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。 2 风险报告程序 1.岗位设置及职责 ①各部门对操作风险的管理情况负直接责任。 ②设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会。 ③建立独立的内部审计部门。 2.报告路径 一般而言，各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门进行分析、评估后，形成最终报告，并呈送高级管理层。 需要注意的是，风险报告在完成后到报送至高级管理层及其他相关部门之间，还需要必要的检查和确认，以保证报告的内容以及风险评估的流程与实际情况和相关规定相符。 3 风险报告内容 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。 1.风险状况 风险评估结果通常以风险图、风险表等形式来展示。 2.定损事件 3.诱因与对策 4.关键风险指标 5.操作风险资本水平 银行专业资格栏目为你推荐： 2017年银行行业看点 2017年银行专业资格考试报名时间 2017年银行专业资格考试心态调整 2017上半年银行专业资格考试时间 2017年银行专业资格准考证打印时间 |
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