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| 标题 | 出国留学热门专业解析 | 商业分析专业详解 |
| 内容 | 01 专业介绍及分支应用 02 专业课程介绍 03 从业前景及晋升路线 04 申请要求 05 科研推荐 ? 专业介绍及分支应用 ——什么是金融工程？ 专业介绍 金融工程（MFE）和金融数学（MMF）是金融学与数学和一部分计算机相交叉的新兴学科，通过用数学和工程学的方法来建立金融模型（如描述股价运动的随机微分方程），从而对金融产品进行定价估值和风险计算或从事量化投资等，属于STEM学科。 从专业属性上来讲，MFE属于商科类,但因为对技术上有着非常强的要求，通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。 金融工程及金融数学硕士学制不长，通常是1-2年时间。 金融学与金融工程的区别 金融学为我们提供金融现象的一些规律和本质性的问题，而金融工程是借助计算机手段和数学模型，解决金融中的问题。 金融学是一门基础学科，主要研究金融和资本市场理论，而金融工程面向的是应用，即用数学和计算机方法去解决实际的金融问题。 金融学重点在于从大方向融资和投资，而金融工程的一个重点分支是创造出新的金融衍生品，从而对冲交易中的风险。 分支介绍 金融工程在不同的大学会有不同的设置，可以设置在商学院，工学院或者数学系下。 商学院下的金融工程围绕金融学展开，重点是将数学和统计的知识和某方面的金融知识结合起来，也更注重工作经验，例如UCLA的Financial Engineering项目。 工程学院下的金融工程非常重视编程能力，将工程上常见的解决实际问题的方法运用到金融问题中，课程内容与数据科学和计算机专业会有交叉。 数学系下的金融数学一般侧重纯数学和统计的课程开始，再将这些知识运用到实际的金融问题当中。这种项目对数学的先修要求很高。 实际申请中满足了先修课的情况下不需要特别在意学院设置，除非有明确偏好。 ? 专业课程设置 ——金融工程专业课程设置 以哥伦比亚大学为例 学制为3学期，毕业要求为6门必修课加4门选修课。 课程设置侧重数学和统计，必修课包括时间序列分析，随机过程及应用（两学期），数值方法，金融衍生品等。选修课的可选学院不限（数统学院，商学院，工学院等均可），包括固收资产，风险和资产管理，机器学习，定价理论等。除培养数学能力外，大部分课程对编程能力也有帮助。 项目有就业指导等帮助，校友资源比较丰富，暑期和第三学期可以实习。 常规课程设置（总览） （通常12-24个月的项目时长） 数学：随机过程、时间序列分析、计量经济、数值分析等 计算机：数据分析、机器学习、面向对象编程、操作系统等 金融：商品期货交易、固定收益风险管理、投资组合管理、市场和信贷风险管理、期权市场等 其他：业界前沿讲座、就业指导、编程Bootcamp等 ? 从业前景 ——就业前景及晋升路线 从业前景 投资银行 股票、债券、衍生品交易部门交易员、量化研究员、风险部门、IT部门 基金管理公司 量化投资、交易、量化开发、风险部门、软件工程师等 保险、房地产公司 金融科技、互联网公司等 晋升路线 投资银行 summer associate – (senior) associate – (senior) vice president – director 基金管理公司 summer intern – junior trader/researcher – senior trader/researcher – portfolio manager – partner ? 申请要求 ——金融工程专业的申请条件 金融工程/金融数学硕士背景要求 专业背景 金融工程、计算机、数学、金融经济、统计、工程、运筹优化等 先修要求 数学：微积分、概率统计、线性代数、数值方法等 计算机：VBA、Python、R、Matlab、C/C++等 金融：非必需 申请要求 GPA：最好3.7以上 GRE：数学168，语文155以上 TOEFL：100以上 实习/科研经历：量化投资相关、统计分析相关、机器学习与数据科学相关、计算机竞赛、数学建模比赛等 推荐信：学术导师1-2封，实习/工作导师1封 |
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