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考研资料西南财经大学2011年金融硕士真题

内容

? ? 金融学部分
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    一、判断（20 分）
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    1、货币的出现可以较好的解决因物物交换时要求“需求双重耦合”而产生的交易成本。
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    2、凯恩斯认为，交易性、预防性和投机性货币需求均与利率呈反方向变动关系。
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    3、我国的金融监管体系是按照分业管理的要求设立的。
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    4、利率的期限结构是指利率与金融工具期限之间的关系，是在某个时点上因期限差异而产生的不同的利率组合。
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    5、通货膨胀具有一种有利于低收入阶层的收入再分配效应，即在通货膨胀过程中，高收入阶层的收入比低收入
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    阶层的收入增加得少。
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    二、简答（32 分）
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    1、简述特里芬难题。
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    2、如何理解货币政策与财政政策的关系？
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    3、凯恩斯流动性偏好利率理论的主要内容是？
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    4、如何将存款转化为现金。联邦基金利率会发生怎样变化？利用准备金市场供求分析来解释。
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    三、计算
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    已知：法定准备金比率为0.1，流通中的现金2800 亿，存款8000 亿，超额准备金400 亿。
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    1、求现金漏损率、超额准备金率、货币乘数、法定准备金、实有准备金、基础货币。（12 分）
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    2、若准备金率变为0.08，基础货币、存款比率不变，求货币乘数和货币供应量。（6 分）
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    四、论述
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    为什么说商业银行的管理艺术就在于安全性、流动性和盈利性之间保持恰当的平衡？如何在其资产管理中
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    贯彻安全性、流动性和盈利性的原则。（20 分）
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    公司金融部分
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    一、问答（30 分）
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    1、解释ROE 和可持续增长率SGR。以此说明一家公司可持续增长能力的决定因素。
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    2、解释NPV 和IRR，说明两种方法在评价资本预算项目时的决策规则，并分析两种方法在评价独立项目和互
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    斥项目上的差异。
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    3、简述在公司所得税和财务危机成本的约束下，资本结构的权衡理论的内容，并用图解方式说明公司的价值与
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    负债权益比的关系。
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    二、计算分析（16 分）
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    1、一项总投资为TI,可供选的筹资方案有两个
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    A、全部采用权益融资，发型100%的普通股融资，总股份为n 股；
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    B、按面值发行50%的永久性债券，债券面值为m,利率为i，发行%的普通股融资；
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    问：公司所得税率为T，证明两种筹资方案的每股收益EPS 相同时的息税前利润为EBIT=2mi
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    2、有两种股票，A 的贝塔系数为1.3，期望收益为23%，B 的贝塔系数为0.6，期望收益13%。假设这些证券的
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    定价都正确，并且CAPM 模型有效，求市场期望收益和无风险收益。
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    论述（14 分）
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    论述公司创造正的NPV 的投资策略

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